Не отображает скрытые файлы. При выборе опции «Показывать скрытые файлы и папки» устанавливает назад на «Не показывать».

Это вирус. Лечим через реестр:

• Откройте Редактор реестра — выберите «Выполнить» в меню пуск или нажмите комбинацию клавиш Windows+R и введите «regedit» (без кавычек)
• Выберите следующий раздел:
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
  
• Удалите параметр CheckedValue (на следующем шаге пересоздадим его с верным значением).
• Создайте параметр (нажмите правой кнопкой на пустом пространстве в правой части → создать) типа DWORD с именем CheckedValue и значением равным 1.
• Откройте Сервис → Свойства папки → Вид и выберите «Показывать скрытые папки и файлы».

Что за вирус? (цитата):

Он делает оригиналы файлов (например .doc) скрытыми, создает файл с таким же именем с телом вируса, добавляя при этом к расширению .exe. Таким образом кликая 2 раза вроде бы на докумет, мы на самом деле запускаем вирус.

По материалам http://www.izcity.com/faq/winxp/question10354.html.